天才机械操盘术

包子入侵 2015-10-29 0

五星。很多可以学习的地方，等到稍微系统点了再回过头来看看。

UtorYeung 2016-07-14 0

朱淋靖这书非常不行全是主观类的技术分析的玩意不过他的那篇访谈还是有用的《在行情的必经之路种一棵大树等着它》

ClartePan 2011-10-07 0

为了方便起见，本书一律以简单持有20日作为量化的卖出规则...... 好吧败给你了囧

Stigrex 2010-05-31 0

http://www.anwang.cn/soft/53/147/2008/200806128081.html

4079 2009-05-25 0

雜家，有懷疑精神，有可學之處。

John Wayne 2011-10-07 1

遍尝百草效神农，频向时空觅诗丛。笑观机械操盘术，投机道中拜天师。

John Wayne 2011-10-07 1

遍尝百草效神农，频向时空觅诗丛。笑观机械操盘术，投机道中拜天师。

包子入侵 2015-10-29 0

五星。很多可以学习的地方，等到稍微系统点了再回过头来看看。

UtorYeung 2016-07-14 0

朱淋靖这书非常不行全是主观类的技术分析的玩意不过他的那篇访谈还是有用的《在行情的必经之路种一棵大树等着它》

ClartePan 2011-10-07 0

为了方便起见，本书一律以简单持有20日作为量化的卖出规则...... 好吧败给你了囧

Stigrex 2010-05-31 0

http://www.anwang.cn/soft/53/147/2008/200806128081.html

4079 2009-05-25 0

雜家，有懷疑精神，有可學之處。

我想说两句

notes：很多可学之处，待多看些书再回顾

包子入侵 2015-10-29 1赞

1、股市零和博弈论肯定不对，要是也是负和。
2、资金万能论，是坐庄思维的产物。
3、股市非零和博弈论：否定投资活动并不产生价值。真正的盈亏非交易盈亏，而是全部上市公司的流通市值升降。
4、投资获利的法门：自然法则（许多大自然的规律可以让我们更加深刻地认识人类社会以及与人类生活相关的股市的运作规律）、价值投资、系统交易、逆向思维。
5、分析家、指南针、飞狐交易师等可以自创指标、公式的分析软件。
6、本书68套机械交易系统，经过历史数据的成功概率测试。这些交易系统是作者将50余本经典证券投资书籍中的核心操作技术，抛开繁文缛节部分，量化买卖规则，并验证其历史绩效后去芜存菁而得。
7、其中包含一套成功率高达90%且交易信号均匀分布、交易绩效稳定的圣杯交易系统，需要自行寻找。
8、天才证券投资理念核心内容：闭上眼睛交易、完全机械操盘；量化买卖规则，统计概率制胜。
9、死多头理念远胜于永远及时止损理念。
10、概率测算方法：信号数量、成功概率（信号发出后20日获利10%的概率）、最高利润平均（20日内最大涨幅平均值）、平仓利润平均（第20个交易日收盘价格平均获利水平）、最大风险（全部信号中与第20个交易日收盘价格相比的最大亏损幅度）。
11、从目前行为金融学的研究成果来看，技术图形实质上具有自我实现的功能，换而言之，只要用的人多了，反而就会更加有效。
12、年度统计表格P36：年均信号次数、年均收益。
13、波浪理论比较主观，不同的人画会有不同的波浪。并不难掌握基本的，两个晚上看书足以。但是需要自己实际动手才能掌握精髓。
14、《如何运用波浪理论捕捉个股最佳买点》
15、零点确认交易系统的入市条件为当前价格创出百日新低，且出现了关键反转日的形态（即指当日最低价为最近3个月的新低，而当日收盘价却在前一日的最高价之上）。也可以关注周线、月线的翻转。阅读约翰·墨菲《期货市场技术分析》。
16、波涛博士《系统交易方法》
17、鳄鱼组线，混论理论分析的基础，说在没有行情的时候，应该静心等待。因为股价波动只有在15%的时间里存在可供获利的空间。其余时候介入，只能去喂鳄鱼，将利润吐还市场。
18、职业操盘手都是学统计的：统计在证券研究与操作指导上的意义非同凡响。归根到底都是一个胜算的问题。
19、如何运用统计相关性分析来验证理念。选择课题：当日涨跌幅度与10日后收盘价格的相关性。方法：随机数表选择股票代码与测试日期，数据，测算。注意：显著性的判定。
20、薛斯通道理论号称测试系统准确性达90%，每月可以平均获利10%。
21、机械交易最适合先使用模拟盘操作。
22、海龟交易系统：1）市场——买卖什么；2）头寸规模——买卖多少；3）入市——何时买卖；4）止损——何时退出亏损的头寸；5）离市——何时退出盈利的头寸；6）策略——如何买卖。
23、许沂光《风险投资使用分析技巧》读书笔记汇集而来。
24、分享的几篇读书笔记：《专业投机原理》《短线交易大师——工具和策略》《高胜算操盘》《短线狙击手》

存在一些问题的可读之作

argent 2012-06-30 2赞

首先，作者的出发点有些微妙，因为大众亏钱，所以要做跟大众不一样的事，这个因果关系真的很似是而非，因为如果不一样就能盈利，那投资也未免太轻松了。只能说，要盈利，那就必须在某些时候逆向而行。

作者的基本理念是不看不听不说不问，把全部交给有统计结果的交易系统。基本是个杂家，书里面写了不少交易系统，也附上了统计结果，但没有列出具体测试环境和时间段。摘记几个比较简单的系统：

a 锤子

if (c/min(o,l)<0.98) and (h/c<1.01) and (c< highest(c,30)*0.7) then
buy next bar at market;

b 拉里威廉姆斯的：

if (c<average(c,5)*0.96) and (o<0.99c[1]) and (c>l[1]) then
buy next bar at market;

c rsi的三重平滑：

14日rsi做5bar的平滑，再对平滑的结果做3bar平滑，求差；

d 盲目追涨10日涨幅25%的股票；

另外还有hurst做周期分析之类的内容。

后记很值得一读，试图2面开花（一边做cpa工作，一边投机）结果投机上成长甚缓，从作者专职投机后还在写书(而且不是经验总结之类的胜利回忆录)这点看来，专职之后进度估计也不是特别理想。

依靠统计开路的尼德霍夫清盘了2，3次，而且已经七八十岁了。他是一个失败者。统计有时会失效的。

成功者中，纯粹依靠统计开路的真的不多，不是每个人都有西蒙斯那种数学功底和一大帮PHD助阵的。从这几年那些炙手可热的基金经理们的名单中，可以发现，基本都是行业/领域知识和统计联用的，纯粹依靠统计的人，估计大部分都已经成了业余赌徒，还拿着回测结果自信心爆棚……

感觉还是行业知识带来一些远见和真正的优势的可能性要大一些。

现在有这么一种想法，统计有可能只能作为磨刀石和试金石，而行业知识才是真正的开山刀。

存在一些问题的可读之作

argent 2012-06-30 2

首先，作者的出发点有些微妙，因为大众亏钱，所以要做跟大众不一样的事，这个因果关系真的很似是而非，因为如果不一样就能盈利，那投资也未免太轻松了。只能说，要盈利，那就必须在某些时候逆向而行。

作者的基本理念是不看不听不说不问，把全部交给有统计结果的交易系统。基本是个杂家，书里面写了不少交易系统，也附上了统计结果，但没有列出具体测试环境和时间段。摘记几个比较简单的系统：

a 锤子

if (c/min(o,l)<0.98) and (h/c<1.01) and (c< highest(c,30)*0.7) then
buy next bar at market;

b 拉里威廉姆斯的：

if (c<average(c,5)*0.96) and (o<0.99c[1]) and (c>l[1]) then
buy next bar at market;

c rsi的三重平滑：

14日rsi做5bar的平滑，再对平滑的结果做3bar平滑，求差；

d 盲目追涨10日涨幅25%的股票；

另外还有hurst做周期分析之类的内容。

后记很值得一读，试图2面开花（一边做cpa工作，一边投机）结果投机上成长甚缓，从作者专职投机后还在写书(而且不是经验总结之类的胜利回忆录)这点看来，专职之后进度估计也不是特别理想。

依靠统计开路的尼德霍夫清盘了2，3次，而且已经七八十岁了。他是一个失败者。统计有时会失效的。

成功者中，纯粹依靠统计开路的真的不多，不是每个人都有西蒙斯那种数学功底和一大帮PHD助阵的。从这几年那些炙手可热的基金经理们的名单中，可以发现，基本都是行业/领域知识和统计联用的，纯粹依靠统计的人，估计大部分都已经成了业余赌徒，还拿着回测结果自信心爆棚……

感觉还是行业知识带来一些远见和真正的优势的可能性要大一些。

现在有这么一种想法，统计有可能只能作为磨刀石和试金石，而行业知识才是真正的开山刀。

notes：很多可学之处，待多看些书再回顾

包子入侵 2015-10-29 1

1、股市零和博弈论肯定不对，要是也是负和。
2、资金万能论，是坐庄思维的产物。
3、股市非零和博弈论：否定投资活动并不产生价值。真正的盈亏非交易盈亏，而是全部上市公司的流通市值升降。
4、投资获利的法门：自然法则（许多大自然的规律可以让我们更加深刻地认识人类社会以及与人类生活相关的股市的运作规律）、价值投资、系统交易、逆向思维。
5、分析家、指南针、飞狐交易师等可以自创指标、公式的分析软件。
6、本书68套机械交易系统，经过历史数据的成功概率测试。这些交易系统是作者将50余本经典证券投资书籍中的核心操作技术，抛开繁文缛节部分，量化买卖规则，并验证其历史绩效后去芜存菁而得。
7、其中包含一套成功率高达90%且交易信号均匀分布、交易绩效稳定的圣杯交易系统，需要自行寻找。
8、天才证券投资理念核心内容：闭上眼睛交易、完全机械操盘；量化买卖规则，统计概率制胜。
9、死多头理念远胜于永远及时止损理念。
10、概率测算方法：信号数量、成功概率（信号发出后20日获利10%的概率）、最高利润平均（20日内最大涨幅平均值）、平仓利润平均（第20个交易日收盘价格平均获利水平）、最大风险（全部信号中与第20个交易日收盘价格相比的最大亏损幅度）。
11、从目前行为金融学的研究成果来看，技术图形实质上具有自我实现的功能，换而言之，只要用的人多了，反而就会更加有效。
12、年度统计表格P36：年均信号次数、年均收益。
13、波浪理论比较主观，不同的人画会有不同的波浪。并不难掌握基本的，两个晚上看书足以。但是需要自己实际动手才能掌握精髓。
14、《如何运用波浪理论捕捉个股最佳买点》
15、零点确认交易系统的入市条件为当前价格创出百日新低，且出现了关键反转日的形态（即指当日最低价为最近3个月的新低，而当日收盘价却在前一日的最高价之上）。也可以关注周线、月线的翻转。阅读约翰·墨菲《期货市场技术分析》。
16、波涛博士《系统交易方法》
17、鳄鱼组线，混论理论分析的基础，说在没有行情的时候，应该静心等待。因为股价波动只有在15%的时间里存在可供获利的空间。其余时候介入，只能去喂鳄鱼，将利润吐还市场。
18、职业操盘手都是学统计的：统计在证券研究与操作指导上的意义非同凡响。归根到底都是一个胜算的问题。
19、如何运用统计相关性分析来验证理念。选择课题：当日涨跌幅度与10日后收盘价格的相关性。方法：随机数表选择股票代码与测试日期，数据，测算。注意：显著性的判定。
20、薛斯通道理论号称测试系统准确性达90%，每月可以平均获利10%。
21、机械交易最适合先使用模拟盘操作。
22、海龟交易系统：1）市场——买卖什么；2）头寸规模——买卖多少；3）入市——何时买卖；4）止损——何时退出亏损的头寸；5）离市——何时退出盈利的头寸；6）策略——如何买卖。
23、许沂光《风险投资使用分析技巧》读书笔记汇集而来。
24、分享的几篇读书笔记：《专业投机原理》《短线交易大师——工具和策略》《高胜算操盘》《短线狙击手》

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