我是高频交易工程师：知乎董可人自选集

内容简介：

高频交易真的是大家眼中的妖魔吗？它到底是在做什么？它的商业运作模式是怎样的？又是什么样的人在这个行业中拨弄风云？作为一个每天都在从事相关工作的职业工程师，我希望根据自己的亲眼所见，在这本电子书中描绘出具体的图景，告诉你这个行业里真实发生的事情。

我本是一名计算机系的学生，终日与代码、屏幕和键盘打交道，似乎本应注定投身于互联网的大洪流。然而机缘巧合，最终的工作竟是研究交易算法，设计交易系统。转眼间入行已数年，我学习了千奇百怪的技术，见识了形形色色的人，虽前方仍是路漫漫，但已觉不虚此行。相比外界对高频交易所持的妖魔化印象，我想说的是，此行中自有奇巧机关、科学方法，以及系统工程；此中优秀者必要千锤百炼、凝聚心血，才能一展光彩。在我眼中，它是一门正正经经的生意，既非印钞之神器、暴富之法宝，也绝非市场之毒瘤、崩盘之祸首。

作者简介：

本书作者董可人，量化交易从业者。本科毕业于清华大学计算机系，博士毕业于利物浦大学计算机系。曾在伦敦从事高频交易系统研发数年，于数字与代码之间寻找交易信号，以工程师思维在金融市场中撑一叶扁舟。知乎「高频交易」话题下的活跃回答者

目录：

「盐」系列电子书出版序

作者序

第一章 大电子交易时代皇冠上的明珠

1.1 什么是高频交易系统

1.2 高频交易的第一推动力 —— 追逐流动性的交易所们

1.3 高频交易的理论基石 —— 市场微观结构

第二章 纳秒，微波，FPGA：高频交易黑科技

2.1 高频交易软硬件是怎么架构的

2.2 C++ 为核心语言的高频交易系统是如何做到低延迟的

2.3 高频交易系统的开发语言选择之 C++ VS Java

2.4 高频交易系统如何在多线程和端口通讯之间取舍

第三章 数字炼金术：高频交易策略谈

3.1 金樽清酒斗十千 —— 交易数据时序建模

3.2 拔剑四顾心茫然 —— 交易数据采样方法

3.3 欲渡黄河冰塞川 —— 高频交易策略实战

3.4 直挂云帆济沧海 —— 策略研发工具篇

第四章 在光电幻影中挥动数字之刃的人们

4.1 交易策略研发人员为什么不用自己的钱交易，而要去基金公司上班

4.2 Quant 和程序员到底有什么差别

4.3 要想成为一名 Quant 需要什么样的编程水平

4.4 P Quant 和 Q Quant 哪个是未来

4.5 如何成为一名优秀的 Quant

第五章 失落凡间的真秘籍

5.1 研究高频交易有哪些好的参考书目

5.2 高频交易领域的学术文献