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R语言初学者指南

2010-12-29

        我觉得接受正统经济学研究训练就是学习经济理论和掌握分析工具【当然真正要做好研究还必须能将二者熟练结合，然而这是以后的事了，在学生阶段尚不需要过多接触，该方面类似的书有埃斯里奇的《应用经济学研究方法》经科版】而博弈论就是一种重要的分析方法。

    基础水平教材我只读过张维迎《博弈论与信息经济学》和本书。窃以为张维迎抄了本书很多内容到尚可忍受，唯一不能忍受的是张维迎高不成低不就的写书风格——想让教材包含内容广泛一点，却又不知如何展开；想让教材介绍理论深一点的东西，可他自身水平又很有限。所以，我的建议还是不要读张维迎，只要有了蒋中一《数理基础》的数学水平，就直接看本书吧！

    概括本书优点三个：1、章节编排逻辑紧凑，内容涵盖适度，一本书学下来，基本能对常用的博弈论方法有整体把握了；2、应用例子很多，而且例子基本上都是选自八九十年代发表在主流经济学期刊的论文，认真的把本书的例子和课后习题做一遍，我觉得就应用方面来讲可大约等于90年代初博弈论在经济学应用的水平了；3、既然例子选自这些经典论文，如果某个习题做不出来，可以到google上搜一下原论文，大概浏览下，这样不仅学习了方法，还督促自己读了一点博弈论应用的文献。

    中译本缺点两个：1、翻译尚可，只是印刷错误较多；2、印刷纸张较差。

    另外，zjhtqf书友对本书以及高级一点的博弈论教材的评论很好，对学习本书很有帮助，推荐阅读。

一本漂亮和实用的计量教材！

2012-03-20

      高年级本科、硕士水平的经典计量经济教材！这本书绝对可以用“漂亮”二字概括，费剑平翻译的也很好，错误极少。少量的印刷错误主要集中于附录，可在网上下载本书英文电子版加以对照。

    针对本科水平而言（侧重应用研究），本书Ch1--10,Ch12--16都是必学章节，基本上把常用的计量方法都涉及了：OLS（大样本性质和小样本性质均有介绍）、处理异方差和序列相关的GLS、分位数回归（简单提及）、自然实验的difference-in-difference方法、处理面板数据的固定效应和随机效应方法、工具变量法、联立方程的2SLS。甚至还加入了很多对实际应用研究过程中极为有益的章节：模型设定、变量选择、原始数据处理、稳健标准误等内容。至于本书的第11、17、18三章，要么是在此阶段没有必要接触理论性这么强的内容（如11章），要么是在初级水平的教科书上难以讲明白相关方法（如17、18两章）。所以，若想在这两方面继续学习，而且不想涉及更高级的理论内容，那么时间序列分析部分可以学习沃尔特.恩德斯的《应用计量经济学——时间序列分析（第2版）》，微观计量方法则可参考格林《计量经济分析（第5版）》最后的21、22两章。

    而且该书的数学附录很实用，特别是关于“数理统计”的附录C，很有必要在学习本书前加以浏览。另外，本书的所有例子都可在“人大经济论坛”中下载到，或者用Eviews或者用STATA将其统统做一遍，应用计量功底应该比较扎实了。

Five stars for the english edition

2014-09-08

Five stars for the english book, chinese edition has a badly poor translation.

Five stars for the english book, chinese edition has a badly poor translation.

Five stars for the english book, chinese edition has a badly poor translation.

Five stars for the english book, chinese edition has a badly poor translation.

一本不错的stata计量应用导论

2013-08-14

这是一本将计量经济学和软件操作结合的教材，类似高铁梅的Eviews教材。虽然该书对计量方法的介绍比高铁梅的书好许多，但是最好还是别用来它学计量经济学，计量还是读伍德里奇和Hayashi（2000）吧。但它作为一个参考读物是可以的。该书最好的、最主要的用途还是学习stata软件操作，非常有针对性。与劳伦斯.汉密尔顿的《用stata做统计分析》一书珠联璧合。特别是对短面板和长面板数据集的方法区分写的非常实用。之前写的两篇应用TSCS数据集的经验研究文章就是参考这本书。

Study International Economics at Intermediate Leve

2013-05-19

This review is not just a critique on each book, but give you a framwork on what's the international economics told us, if you can learn that from the words, it's my pleasure~~~

Dornbush&Fischer(6E) CH6 is a good introduction to IS-LM-BP model (also called Mundell-Fleming model), but there's nothing about the exchange rate determine theory. So it views exchange rate as a given variable. If you want to learn the policy effects in an open economy very quickly, you can just study this charpter.

Blanchard(3E) CH18-CH20 also analyzes the open economy. In CH18, it teaches us some basic knowledge about the open economics, and then in CH19, it proposes the open economics IS curve that including the net export element thus including the exchange rate. At last, in CH20 it puts the open economy IS and LM curve together and analyzes the macroeconomic policy effects through it. The most differences between this book and Dornbush&Fischer(6E) are, first it give a more deeply introduction to the Mundell-Fleming model, second it puts the interest parity condition(short for IPC) as the exchange rate determine theory in short run.

But Blanchard's book also has two defects, first it doesn't told us the exchange rate determine theory in the long run, which is very important for policy analysis, because the long-run exchange rate is also the expect exchange rate, an essential part of the IPC; second it doesn't told us the long-run policy effects, because the Mudell-Fleming model is focus on the short-run.

So, if you want to complete your knowledge system of international macroeconomics, you have to study the Krugman&Obstfeld(6E). This book, from CH12 to CH17, gives a thorough discussion about the exchange rate determine theory both in the short-run and the long-run. And it also puts out an AA-DD model used to analyze both short-run and long-runthe policy effects. Keep in mind that the AA-DD model is just an simple edition of Mundell-Fleming model (thus "the IS-LM model in open economy"), so if you want to extend this analysis, you have to read the Blanchard(3E). In summary, the Krugman&Obstfeld and Blanchard are good complements for each other.

Note, Mishkin(7E) is also a good intermediate macroeconomics textbook, but it focuses on the monetary and financial market economics, so chapters about open economy in this book are not good at theory introduce, but at the international economics policy illustration(in CH21). So skip this book if your time is limited.

At last, there's another important part of international economics, maybe we should call it "international economic policy". For this part, just grasp the Krugman&Obstfeld(6E) and read from CH18 to CH22.

这本书只能用作introduction教材使用

2015-01-08

跟着Clark Liu，把这本书的前5章仔细学了一遍。对这本书有以下几个评价：

1、对于受过基本经济数学训练的人，这本书所用数学工具不难，但是其想表达的“金融经济”的内涵却并不简单。
2、CH1-2给出了资产定价理论的微观经济学基础，CH3讲了推导CAPM的纯数学方法，CH4则基于TWO FUND SEPARATION，从经济学意义角度出发导出了CAPM，CH5在我看来达到了这本书的高潮——充分说明了金融市场在帮助整个社会配置资源的重要作用。

但是，它有两个非常大的缺点——
1、模型背后的东西讲的太少，所以容易让人陷入无穷的证明、推导公式细节，而忘记整个理论“森林”。
2、这本书真的太老了，该书强调的一些东西，从现代观点来看也已经不重要了。而且没有像现代教材那样有一个很好的General 的框架将各章节联系起来。

所以，Clark只讲前5章，给我们一个高级资产定价的基本概念和方法介绍。他推荐深入学习，最好还是看Cochrane的Asset Pricing.

综上所述，这本书对于掌握高级资产定价的思想范式和基本概念、方法还是有帮助的。但是想通过这本书看懂前沿论文就差的太远了。它仅仅是一个old but classical 的introduction而已。

相当一般，不如《数学：确定性的丧失》

2013-04-05

相当一般。无论是深度、广度还是作者想给读者的哲学提示，都远不如克莱因的《数学：确定性的丧失》一书。如果真想对数学的本质有所了解，这本书虽说不上是误人子弟，但是绝对太过流于表面了。

豆瓣怎么也这么不地道了，已经写了很多了，还说简短，不给发表！！！

对一本好书，有的说；对一本不好的书，让我们说些什么呢？？？

翻译尚可。用作教材则逊于伍德里奇的《现代观点》。

2011-06-22

首先要说，这本书整体还是不错的，翻译的也还可以。

然而，就本科生使用该书学习初级计量来看，明显不如使用伍德里奇的《计量经济学导论：现代观点》一书。

我觉得其主要原因在于：初级计量经济学应该把70%的精力放在掌握回归分析（特别是多元回归分析）的思想和方法上，其余30%的精力才应该放在处理各种不同数据模型上面（如时间序列模型、面板数据模型等）。“回归分析”的主要思想在于为何多元回归模型可以在控制了诸多自变量的前提下，能就某一自变量变动来解释因变量的变化。这种思想在普通横截面数据分析中展现的最明显。而其他的假设检验、预测分析都是在这一思想基础上构建起来的。而该书的两位作者都是主攻时间序列的学者，而因此写起重在回归分析的初级计量教材来，明显不如专门研究截面和面板数据的伍德里奇。

而回归分析的基本方法也就是OLS，它的应用在与模型满足经典的高斯-马尔科夫假定。在处理其它类型的数据时，这些假定会发生变化，或者添加新的假定，从而使的基本估计方法在OLS基础上不断变换形式出现，以应用于各种数据和模型（例如，处理异方差的WLS,处理序列相关的FGLS,处理内生解释变量的IV方法和二阶段最小二乘法等）。而伍德里奇的书（正如他自己在其序言中写的那样），对于处理这些不同模型所需要的假设的阐述处理的非常好！让人读后过目不忘，能很有逻辑的把各种数据和模型的估计方法串起来。这样对计量经济学才形成了大体的框架，也才达到了初级计量学习的目的。

最后要说的是，正如造就该书的缺点是因为两位作者专攻时间序列一样，该书最有声色的部分也是该书讲授时间序列模型的第四篇（含14——16章）。这三章内容把应用研究中基本时间序列方法介绍了个大概。当然，仅是大概而已。但是可以为后续学习专门的时间序列课程打下一个不错的基础。因此这三章建议浏览（注意，是“浏览”，不是仔细学习），以替代伍德里奇《现代观点（第三版）》的第18章。