翻译得很难懂,而且有些完全相反的错译,也不知道是专业水平问题还是……算了,不说了。
书本身的质量也不怎么样,数学没讲透,例子也不肯好好举。话说回来,就像《交易风险管理》里面说的,如果有人真的有“银弹”,那就算起了一丝“写出来出版”的念头,都该去找医生了。
比较有价值的是书中间那几章论证的“75%”:
如果一个平稳的时间序列前一个值大于均值,那紧接着的一个小于前一个值的概率是75%,vice versa。
这个结论实际上非常惊悚——75%的胜率啊!找了个时间蒙特卡罗仿真了一下,还真是这样。
当然,陷阱也是明显的:股价,期货价格序列并不平稳!具体怎么应用,就看各路神仙各显神通弄出个平稳的玩意儿了。
也就是说,这东西也是纳米级散户如我玩不了的玩意儿啊。散户们别费心去看了。