结构清晰，主旨简明

     有这本书的书名可知，它关注c++在衍生品定价的应用，并且涉及到的是程序设计中比较深入的设计模式的应用。由此可以知道，这本书并不适合初学者，如果之前从未有过这方面的知识积累，建议读一本关于C++的入门书籍和关于衍生品定价的综述介绍。两个很好的选择是Lippman的《C++ primer》和Joshi的另一本书《The Concepts and Practices of Mathematical Finance》。

     言归正传，回到书本身的内容。这本书的价值的前半部分结构非常清晰，完成两个实际的例子：vanilla期权的二叉树模型和亚式期权的monte carlo模型。每一章都是其中某个模型的完整实现，但是每次又都相对于之前的章节有新的改进，让读者明确的知道设计模式在提高代码重用性和结构清晰度上面的作用。后半部分是新版中新加入的，主要包括了使用xlw为c++函数生成xll，Quantlib的简单介绍等。

   本书一个出色的地方是源代码的良好组织。书中提到的源代码片段，都会详细指明所在的文件。所有代码都在发布之前完整测试，保证正常运行并得到正确的结果这个可以和另一位作者D. Duffy的书《Financi Instruments Pricing Using C++》形成鲜明的对比。对于一本并不初级的教材，做到这点并不容易。

   最后，本书并不是关于设计模式这一专题大而全的介绍。主要介绍的是书中两个模型设计到的factory，abstract factoty，adaptor，straetgy等模式。这点要注意。