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chapter 28

2016-04-01

曾经一直好奇，如何评价一个策略的好坏，不同策略如何选择。我想过应该用隐含波动率倒推出标的物的PDF曲线，然后和策略的PNL做积分，计算收益期望，以及损益比。

然后在这一章里面看到了，的的确确，实际交易里面是这样做的。

感谢作者，可能工作中永远不会有人来教我这些。

谢谢你的分享O(∩_∩)O哈哈~

标记一下翻译错误，给编辑的邮件被退回。。。

2017-04-28

还有第三个错误，刚才看到，低89页的5.11公式，第一项C（St+1, σr），波动率σ的角标应该是i, 因为是用隐含波动率计算call的价格，而不是用以实现波动率。

错误2:89页，表5.3的第三列最后两行，Gamma多头在趋势市场和震荡市场应该分别调高和调低波动率，写反了。

错误1:87页，第5行的公式，vega 约等于号的右边的第一个乘数分子错了，应该是2/根号2π，

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