还有第三个错误,刚才看到,低89页的5.11公式,第一项C(St+1, σr),波动率σ的角标应该是i, 因为是用隐含波动率计算call的价格,而不是用以实现波动率。
错误2:89页,表5.3的第三列最后两行,Gamma多头在趋势市场和震荡市场应该分别调高和调低波动率,写反了。
错误1:87页, 第5行的公式,vega 约等于号的右边的第一个乘数分子错了,应该是2/根号2π,