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zarathustra
对
Mostly Harmless Econometrics
的书评
发表时间：2012-04-21 06:04:40
这本书的作者注定很会操作,爱他的人超多，但我相信，和我一样对这本书极其不肖的也大有人在……
当年年轻无知，上了门类似APPLIED ECONOMETRIC的课，教材就是这本……看了AMAZON上的评语，一心满心期待，书拿到之后，几个晚上就翻了一遍（作为计量的教材书来说，这本太不严肃了啊……）全书使劲传销的，无非那套DID, ATT,ATE,NATURAL EXPERIMENT的思想……
这个思想本身很靠谱啊，PANEL DATA的WITHIN GROUP 和BTW GROUP基本也是这个意思啊，但是MHE里对这种思想的处理，实在……实在是太……“浪漫”了（其实我更想用一个“浪”字）……纵观全书，所有模型全部是靠OLS来处理的……（这有什么错么？OK，我提示下，LINEAR PROB MODELS？还OLS啊？）IV是思想，ITEREATED PROJECTION是解决问题的思路，但是绝对不是可以被随便滥用的……
全书没有任何严谨的关于技术细节的讨论，就在谈作者的看似很云淡风清的IDEA,或者INTUITION……连QUANTILE这样的非参技术都随便调戏（是，STATA之类的傻瓜软件可以作出结果，可是，多少读者知道自己在做什么？）
ATT,ATE之类的思路，PANEL DATA效果完全一样，而且基于ASYMPTOTIC THEORY, 很多结果直接可以得到来自数学的支撑，框架也是完全OPEN的，甚至做CHIAO所描述的VARIED COEFF也不是不可能的……为啥没人追捧BALGADI? (答案人人都心知肚明……）
最后推荐篇小文，C.SIMS（这人是谁？哈哈，好问题，加一百分！然后洗洗准备睡吧……）的"COMMENT ON ANGRIST AND PISCHKE" ，说出了所有理论计量人的心声……
PS.我通常不给我不喜欢的书写书评，MHE算特例吧，因为它曾经那样地恶心了我……