海龟交易系统

波动性N：
N(ATR)：20日平均真实波动水平。
TR=max(H-L,H-PDC,PDC-L) //H-当日最高价,L-当日最低价,PDC-前个交易日的收盘价
N=(19×PDN+TR)/20 //PDN-前个交易日的 N 值,TR-当日的实际范围

单位头寸=1%帐户/(N×每点价值量)。

建仓：
系统一：以 20 日突破为基础的短线系统。
系统二：以 50 日突破为基础的长线系统。

加仓：
在建立头寸后以 1/2N的间隔增加1单位头寸。

最大头寸限制为：
单一市场 4 个单位;高度相关市场 6 个单位;低度相关市场 10 个单位 ;单向交易—多头或空头 12 个单位。

止损：
全部头寸的止损将被设置在距离最近增加的单位的 2N 处。
双份赌注：止损被设置在 1/2N 即帐户风险的1/2%处。如果某个单位已被止损，而市场回到了原来的入市价，该单位就会被重新建立头寸。
 
离场：
系统一：近期10日最低（高）价。
系统二：近期20日最低（高）价。

调整交易规模：随账户前一年运作的赢利或亏损的增加或减少（赢钱加倍，输钱减半）。

疑惑：如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：
为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次
突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略？？？？