非常不错的入门（坑）类读物

首先，作者三观很正。即拥有市场直觉，又有扎实的数学/金融基础，把交易当做一门科学来对待，语言也比较通俗易懂，对于想入行（坑）的童鞋们来说，是非常棒的一本书。

先说说读完一篇脑海里还剩的东西：
1、策略容量是策略收益的灵魂，规模是小资金的优势，机构的噩梦。
2、留意data snooping bias（数据窥察效应），过度数据挖掘会带来参数的过拟合，也是我的本科论文，这点几乎不能被消除，只能减轻。
3、策略的收益来源于高sharp，而不是平均收益，原因在于炒股是重复博弈。根据资金管理kelly公式，可以推导出合理的持仓，这里说明了为什么我们要厌恶风险。
4、找一个好数据，尽管作者反复强调，但我觉得现在这个已经不是什么难题了，wind,choice等等各家都有非常便宜的数据源。
5、其他科班出身的同学们应该都明白的，多因子、配对交易、事件驱动。。。没什么特别的。