假期里拜读了这本14年出的量化专著,感觉很有必要做一下总结,故胡言乱语如下:
1.首先本书不太值得购买,为什么?因为不到200页,电子版不仅很清晰,而且可以照着书中的Matlab敲代码。这也是本书最大的亮点,可以从一个专业从业者的角度窥探对代码如何处理,特别是在向量化回测那一块
2.其次该书的逻辑很清晰,从大框架到偷价、过拟合的细节都讲到了,很适合有一定数理与编程基础,并且愿意实现投资策略的新手,当然也只是限于“如何”的程度
3.该书的另一大亮点在于对凯利公式的应用进行解读,好像目前这一块结合到具体的数理编程的在国内还没有专著,此外第六章风险管理也很赞
4.最后,该书提供了丰富的参考文献,其中一些可以很好地应用在策略构建上,比如这篇Markov-Regime Switching in Economic Variables
该书一些不足:
1.译者估计不是量投业人士,部分术语感觉与实际应用不太相符,比如前视偏差,其实就是未来函数的问题
2.第四章构建交易业务对国内投资者的参考价值基本为零
附上PDF网盘地址:http://yun.baidu.com/share/home?uk=3877084383&view=share#category/type=0