系统非常简单,2分钟k线,新高/低后打开保险等回调,再创新高/低后顺势入场,按波动区间的倍数(0.5/1.5)止损止盈.资金管理是每次赌1.5%。
这真是个简单的策略,不过很有意思。入场策略不怎么样,应该比随机入场好不了多少(作者也说了,这个系统的胜率是55%,不知道他的样本有多大,我的感觉是这个多出来的5%也多半来源于抽样误差),有意思的是小的风险资本(1.5%,比大多数交易类书籍推荐的都少)和强制止盈止损带来3:1的赢损比,然后就是一天只做一次交易。
估计最要紧的,就是那个1.5%和每日一次交易吧。前面一个好说,后面一个我还得想想。
前几天做了一下模拟,独立同分布,50%的胜率,在连续100次模拟中,出现连续10次失败的概率是20%,这显然不是一个可以忽视的概率了。更何况我现在胜率还不到40%,然后交易的,还都是相关性很强的品种,ft。看来1.5%的风险有点道理。
回到这本书上来,我感觉作者还是上自动交易系统算了,他这套策略半个小时就可以编出来干活了,何必浪费人力去手动更新excel表和交易啊……
最后想说,这本书真是薄啊,虽然打完折后价格还算厚道。