首先，作者的出发点有些微妙，因为大众亏钱，所以要做跟大众不一样的事，这个因果关系真的很似是而非，因为如果不一样就能盈利，那投资也未免太轻松了。只能说，要盈利，那就必须在某些时候逆向而行。
作者的基本理念是不看不听不说不问，把全部交给有统计结果的交易系统。基本是个杂家，书里面写了不少交易系统，也附上了统计结果，但没有列出具体测试环境和时间段。摘记几个比较简单的系统：
a 锤子
if (c/min(o,l)<0.98) and (h/c<1.01) and (c< highest(c,30)*0.7) then
buy next bar at market;
b 拉里威廉姆斯的：
if (c<average(c,5)*0.96) and (o<0.99c[1]) and (c>l[1]) then
buy next bar at market;
c rsi的三重平滑：
14日rsi做5bar的平滑，再对平滑的结果做3bar平滑，求差；
d 盲目追涨10日涨幅25%的股票；
另外还有hurst做周期分析之类的内容。
后记很值得一读，试图2面开花（一边做cpa工作，一边投机）结果投机上成长甚缓，从作者专职投机后还在写书(而且不是经验总结之类的胜利回忆录)这点看来，专职之后进度估计也不是特别理想。
依靠统计开路的尼德霍夫清盘了2，3次，而且已经七八十岁了。他是一个失败者。统计有时会失效的。
成功者中，纯粹依靠统计开路的真的不多，不是每个人都有西蒙斯那种数学功底和一大帮PHD助阵的。从这几年那些炙手可热的基金经理们的名单中，可以发现，基本都是行业/领域知识和统计联用的，纯粹依靠统计的人，估计大部分都已经成了业余赌徒，还拿着回测结果自信心爆棚……
感觉还是行业知识带来一些远见和真正的优势的可能性要大一些。
现在有这么一种想法，统计有可能只能作为磨刀石和试金石，而行业知识才是真正的开山刀。