经济学思想史讲义——阿罗：效用理论的发展回顾

阿罗指出了构建理性选择理论的困难，他引用了约翰·米尔诺（JohnMilnor）在一本书里的看法，他罗列了所有我们知道的在不确定条件下选择的公理体系，然后，他证明，这些公理之间逻辑不相容。所以，阿罗说，我们当前没有理论可以逻辑解释理性选择行为。 所以，阿罗在本文的后半部分转入了行为学分析，着重介绍行为学中的“学习过程”。这是心理学家的效用理论。很多经济学家都倾向于把学习当做一种策略行为。在主观世界里，我们可以赋予一部分世界状态以客观概率。比如，天文学家告诉我们，太阳在未来的一万年内熄灭的概率几乎为零，这个概率，我们相信它是客观的。还有一部分世界状态的概率是主观的，比如，你在某年某月某日碰到一见钟情的女友的概率。另外一部分世界状态是没有概率可言的，我们只能生活，在生活中学习（livetolearn）。在心理学家看来，它是一个基本的认知习惯，是一个演化的认知过程。但是，理性选择经济学家不能够承认演化，因为一旦承认演化，就没有逻辑可言了。假如要把这种过程纳入到博弈论的最优化模型，可以把学习当做一种生存策略来考虑。这在技术上当然是可行的，阿罗在这里指出，有以下两种思路：一种是“纯粹的适应过程”，即把生命看做适应系统；一种是经济学的极大化模型。这两个模型总是有重合的。所以，经济学家有一种强烈的倾向，引入更多的约束条件，把适应模型简约成为更加理性的模型。张五常非常强调这一点，假如我们能看到更多的约束条件，就可以把看起来是非理性的行为解释为理性的极大化行为。 阿罗指出，预期效用理论引发了大量的实验工作。在所有这些理论假设里，有一个阿基米德支点，即连续性假设。即，在a、b、c三个选项之中，假如a比b好，b比c好，则必定存在着概率p，使得pa+(1-p)c与b之间无差异。在实验中，我们经常发现这个假设不成立，这被称为帕斯卡猜想，即假如a比b好，b比c好，对于任何非零的p，即使p是无穷小，pa+(1-p)c仍然比b好。这符合卡尼曼和特维斯基发现的结论——我们倾向于高估小概率事件。帕斯卡曾讨论过信仰的例子：我们见到上帝的可能性几乎为零，但是，一个人只要信仰并亲证了上帝，那么这种宝贵的结合带来的幸福是无可比拟的。所以，有信仰总是比没有信仰的普通人的状态要好些。所以，连续性假设在这里是不成立的。由于实验和理论的差距，才引发了后面一系列的工作，带来了行为经济学的长足发展。关于效用的经济理论，我们就回顾到这里。 参考文献： 1DanielKahneman,AmosTversky,“ProspectTheory:AnalysisofDecisionunderRisk”,Econometrica,Vol47,No2(Mar1979),263－292 2GeorgeJStigler,“TheEarlyHistoryofEmpiricalStudiesofConsumerBehavior,”TheJournalofPoliticalEconomy,Volume62,Issue2(Apr1954),95－113 3JacobViner,“TheUtilityConceptinValueTheoryandItsCritics”,TheJournalofPoliticalEconomy,Vol33,No4(Aug1925),369－387 4KennethJArrow,“Utilities,Attitudes,Choices:AReviewNote”,Econometrica,Vol26,No1(Jan1958),1－23 5贝塔朗菲，1999,《生命问题》，吴晓江译，北京：商务印书馆。 6古诺，1999,《财富理论的数学原理》，北京：商务印书馆。 7罗雪尔，1997,《历史方法的国民经济学讲义大纲》，朱绍文译，北京：商务印书馆。 8门格尔，2001,《国民经济学原理》，上海：上海人民出版社。 9辛西娅·克罗森，2004,《财富千年》，北京：中信出版社。 10亚当·斯密，1972,《国民财富性质和原因的研究》，王亚南、郭大力译，北京：商务印书馆。 阿罗指出了构建理性选择理论的困难，他引用了约翰·米尔诺（JohnMilnor）在一本书里的看法，他罗列了所有我们知道的在不确定条件下选择的公理体系，然后，他证明，这些公理之间逻辑不相容。所以，阿罗说，我们当前没有理论可以逻辑解释理性选择行为。 所以，阿罗在本文的后半部分转入了行为学分析，着重介绍行为学中的“学习过程”。这是心理学家的效用理论。很多经济学家都倾向于把学习当做一种策略行为。在主观世界里，我们可以赋予一部分世界状态以客观概率。比如，天文学家告诉我们，太阳在未来的一万年内熄灭的概率几乎为零，这个概率，我们相信它是客观的。还有一部分世界状态的概率是主观的，比如，你在某年某月某日碰到一见钟情的女友的概率。另外一部分世界状态是没有概率可言的，我们只能生活，在生活中学习（livetolearn）。在心理学家看来，它是一个基本的认知习惯，是一个演化的认知过程。但是，理性选择经济学家不能够承认演化，因为一旦承认演化，就没有逻辑可言了。假如要把这种过程纳入到博弈论的最优化模型，可以把学习当做一种生存策略来考虑。这在技术上当然是可行的，阿罗在这里指出，有以下两种思路：一种是“纯粹的适应过程”，即把生命看做适应系统；一种是经济学的极大化模型。这两个模型总是有重合的。所以，经济学家有一种强烈的倾向，引入更多的约束条件，把适应模型简约成为更加理性的模型。张五常非常强调这一点，假如我们能看到更多的约束条件，就可以把看起来是非理性的行为解释为理性的极大化行为。 阿罗指出，预期效用理论引发了大量的实验工作。在所有这些理论假设里，有一个阿基米德支点，即连续性假设。即，在a、b、c三个选项之中，假如a比b好，b比c好，则必定存在着概率p，使得pa+(1-p)c与b之间无差异。在实验中，我们经常发现这个假设不成立，这被称为帕斯卡猜想，即假如a比b好，b比c好，对于任何非零的p，即使p是无穷小，pa+(1-p)c仍然比b好。这符合卡尼曼和特维斯基发现的结论——我们倾向于高估小概率事件。帕斯卡曾讨论过信仰的例子：我们见到上帝的可能性几乎为零，但是，一个人只要信仰并亲证了上帝，那么这种宝贵的结合带来的幸福是无可比拟的。所以，有信仰总是比没有信仰的普通人的状态要好些。所以，连续性假设在这里是不成立的。由于实验和理论的差距，才引发了后面一系列的工作，带来了行为经济学的长足发展。关于效用的经济理论，我们就回顾到这里。 参考文献： 1DanielKahneman,AmosTversky,“ProspectTheory:AnalysisofDecisionunderRisk”,Econometrica,Vol47,No2(Mar1979),263－292 2GeorgeJStigler,“TheEarlyHistoryofEmpiricalStudiesofConsumerBehavior,”TheJournalofPoliticalEconomy,Volume62,Issue2(Apr1954),95－113 3JacobViner,“TheUtilityConceptinValueTheoryandItsCritics”,TheJournalofPoliticalEconomy,Vol33,No4(Aug1925),369－387 4KennethJArrow,“Utilities,Attitudes,Choices:AReviewNote”,Econometrica,Vol26,No1(Jan1958),1－23 5贝塔朗菲，1999,《生命问题》，吴晓江译，北京：商务印书馆。 6古诺，1999,《财富理论的数学原理》，北京：商务印书馆。 7罗雪尔，1997,《历史方法的国民经济学讲义大纲》，朱绍文译，北京：商务印书馆。 8门格尔，2001,《国民经济学原理》，上海：上海人民出版社。 9辛西娅·克罗森，2004,《财富千年》，北京：中信出版社。 10亚当·斯密，1972,《国民财富性质和原因的研究》，王亚南、郭大力译，北京：商务印书馆。