效用思想是源远流长的，我们在上一讲已经回顾过，古希腊时期的“效用”是一个伦理学概念，但它有着经济学的内涵。在古代，效用是指“达到除道德之外其他善的目的和手段”。这就赋予了效用一种工具性的含义。休谟认为，仁爱和正义这两种情感带给我们巨大的效用,“把我们所赋予社会性的德性的称赞归因于它们的效用，这似乎是如此自然的想法，以致人们会期望在道德作家们那里处处遇见这项原则，作为他们推理和探究的重要基础。”当然，休谟在这里所说的是社会效用而非个体效用。这是对上一讲的回顾。 受到休谟的影响，斯密在他的《原富》第四章中系统论述了效用概念。这里我们参考的主要文献是斯蒂格勒的《消费者行为理论的经验研究的早期历史》（1954），这篇文章很有意思。从“财富”概念到经验的、实证的消费行为研究，再到效用的度量，这方面的最早的整理工作是由斯蒂格勒开创的。他找到了两篇重要的文献，它们的作者是18世纪90年代的两个学者，一个是Davis，一个是Eden，下面是斯蒂格勒给我们整理的图表。 早期的工作十分复杂，从很多文字材料造出一张表，这是很不容易的。作为对比，我们知道，斯密担任苏格兰海关署长时的年薪大约650英镑，而当年英国普通的农业工人的家庭收入在1787至1793年的平均年收入最高不过30至45英镑。这些收入在家庭支出中是如何分配的呢?它服从恩格尔发现的规律，食品支出占大约70%的收入，食品加上服装的支出占了家庭收入的绝大部分。这是第一张表的内容。 第二张表是1794年英国农业工人和非农业工人的收入和支出对比。农业工人的家庭支出，从30英镑/年到63英镑/年，在“血汗工厂”里劳作的非农业工人的支出则为26英镑/年到55英镑/年。在寒冷的北方，取暖费是一大笔开支，我们可以从表格中看到，燃料支出比衣服还要多。（下面论述农民比非农民富，这显然是错误的，因为60个农民家庭的40镑以上的高收入家庭为8个，但26个工人家庭就有10个在40镑以上；低收入家庭，工人家庭不超过一半，农业家庭则超过一半，故此段不予整理。）这是斯蒂格勒的一个开创性研究。 上页的文章是经济史名家麦克罗斯基（McClosky）的著名论文《英格兰公地的租金、风险和利率》，被芝加哥大学的《历史上的市场》论文集选为开卷之作。这篇文章考证了1300—1815年间英国的地租、利率等问题，作者研究的时间上限是1300年，气魄很大，一般的学者很少能研究这么早期的历史数据。在这里我们只想指出两个数据，作者考证，1688年，一般农民的年收入是50英镑，比对斯蒂格勒的表格，我们看到农民收入的英镑数目在100年以来并没有太大增长。 在Davis和Eden的工作之后，恩格尔的研究最为重要，恩格尔是一位统计学家，他真正把抽样调查和案例研究带到了统计研究里面来，而这已经是1857年的事情了。他对德国的家庭收入和支出进行了很详细的研究。 恩格尔做了一个表格，指出随着家庭收入的提高，食品开支在家庭总支出中的比重会趋于下降。当然，这是一个经验律，并不是逻辑推演的结果。经验律可以被经验所推翻，有大量的反例可以推翻这个结论。一个重要的反例是，杭州人的食品开支占总收入的比例随着收入的增加而升高，这是因为收入增加之后，年轻人更喜欢下饭馆，很多家庭收入的1/3是在饭馆里消耗掉的，这大大超过了几十年以前的比例，所以杭州的恩格尔系数不断上升。这可以看做经验律的一个局限性。 接着恩格尔的工作，经济学家开始计算各种消费品的弹性。 从表格中我们可以看到，食品的收入弹性是067，是典型的生活必需品。它的收入弹性很小。值得注意的是,“教育”的收入弹性很大（187），也就是说，教育是一种奢侈品。这合乎我们的直觉，虽然教育实际上是不可或缺的。另外，妻子的衣着的收入弹性远大于丈夫的，这折射出当时的社会观念。这是早期的很有价值的研究。 随之而来的是对于需求曲线形状的研究。虽然很多早期的经济学家都提出了需求曲线向下倾斜的理论，但真正的数据研究是由恩格尔在1861年完成的。在恩格尔之后，拉斯贝耶斯（Laspeyres）接替他的工作，给出了更为显著的谷物收获量随价格负向变动的统计结果，论证了向下倾斜的谷物需求曲线。 斯蒂格勒接下来说，需求曲线实际上未必向下倾斜，可以想像向上倾斜的需求曲线，若商品的价值与它们的昂贵程度呈正相关，例如，购买者只能通过价格来判断商品的质量的时候，需求就随着价格的上升而上升。张五常曾经举过“卖字”的例子，即消费者出价越高，他就越愿意把字写得好些。周其仁举过买茶叶的例子，杭州的龙井茶质量参差不齐，有很多假冒伪劣，这时，可以通过价格来判断质量。当然，这里的前提是，信息传递必须真实，茶叶市场的竞争机制，可以保证支付较高价格的买主得到较高质量的茶。但玉器市场、古玩市场之类的市场，往往没有良好的信息传递机制，比如，标价几万元的玉器，也许成本只有几百元。当然，需求向上倾斜并不意味着边际效用是递增的，它只意味着效用不仅是价格的决定变量，而且依赖于价格。 效用思想是源远流长的，我们在上一讲已经回顾过，古希腊时期的“效用”是一个伦理学概念，但它有着经济学的内涵。在古代，效用是指“达到除道德之外其他善的目的和手段”。这就赋予了效用一种工具性的含义。休谟认为，仁爱和正义这两种情感带给我们巨大的效用,“把我们所赋予社会性的德性的称赞归因于它们的效用，这似乎是如此自然的想法，以致人们会期望在道德作家们那里处处遇见这项原则，作为他们推理和探究的重要基础。”当然，休谟在这里所说的是社会效用而非个体效用。这是对上一讲的回顾。 受到休谟的影响，斯密在他的《原富》第四章中系统论述了效用概念。这里我们参考的主要文献是斯蒂格勒的《消费者行为理论的经验研究的早期历史》（1954），这篇文章很有意思。从“财富”概念到经验的、实证的消费行为研究，再到效用的度量，这方面的最早的整理工作是由斯蒂格勒开创的。他找到了两篇重要的文献，它们的作者是18世纪90年代的两个学者，一个是Davis，一个是Eden，下面是斯蒂格勒给我们整理的图表。 早期的工作十分复杂，从很多文字材料造出一张表，这是很不容易的。作为对比，我们知道，斯密担任苏格兰海关署长时的年薪大约650英镑，而当年英国普通的农业工人的家庭收入在1787至1793年的平均年收入最高不过30至45英镑。这些收入在家庭支出中是如何分配的呢?它服从恩格尔发现的规律，食品支出占大约70%的收入，食品加上服装的支出占了家庭收入的绝大部分。这是第一张表的内容。 第二张表是1794年英国农业工人和非农业工人的收入和支出对比。农业工人的家庭支出，从30英镑/年到63英镑/年，在“血汗工厂”里劳作的非农业工人的支出则为26英镑/年到55英镑/年。在寒冷的北方，取暖费是一大笔开支，我们可以从表格中看到，燃料支出比衣服还要多。（下面论述农民比非农民富，这显然是错误的，因为60个农民家庭的40镑以上的高收入家庭为8个，但26个工人家庭就有10个在40镑以上；低收入家庭，工人家庭不超过一半，农业家庭则超过一半，故此段不予整理。）这是斯蒂格勒的一个开创性研究。 上页的文章是经济史名家麦克罗斯基（McClosky）的著名论文《英格兰公地的租金、风险和利率》，被芝加哥大学的《历史上的市场》论文集选为开卷之作。这篇文章考证了1300—1815年间英国的地租、利率等问题，作者研究的时间上限是1300年，气魄很大，一般的学者很少能研究这么早期的历史数据。在这里我们只想指出两个数据，作者考证，1688年，一般农民的年收入是50英镑，比对斯蒂格勒的表格，我们看到农民收入的英镑数目在100年以来并没有太大增长。 在Davis和Eden的工作之后，恩格尔的研究最为重要，恩格尔是一位统计学家，他真正把抽样调查和案例研究带到了统计研究里面来，而这已经是1857年的事情了。他对德国的家庭收入和支出进行了很详细的研究。 恩格尔做了一个表格，指出随着家庭收入的提高，食品开支在家庭总支出中的比重会趋于下降。当然，这是一个经验律，并不是逻辑推演的结果。经验律可以被经验所推翻，有大量的反例可以推翻这个结论。一个重要的反例是，杭州人的食品开支占总收入的比例随着收入的增加而升高，这是因为收入增加之后，年轻人更喜欢下饭馆，很多家庭收入的1/3是在饭馆里消耗掉的，这大大超过了几十年以前的比例，所以杭州的恩格尔系数不断上升。这可以看做经验律的一个局限性。 接着恩格尔的工作，经济学家开始计算各种消费品的弹性。 从表格中我们可以看到，食品的收入弹性是067，是典型的生活必需品。它的收入弹性很小。值得注意的是,“教育”的收入弹性很大（187），也就是说，教育是一种奢侈品。这合乎我们的直觉，虽然教育实际上是不可或缺的。另外，妻子的衣着的收入弹性远大于丈夫的，这折射出当时的社会观念。这是早期的很有价值的研究。 随之而来的是对于需求曲线形状的研究。虽然很多早期的经济学家都提出了需求曲线向下倾斜的理论，但真正的数据研究是由恩格尔在1861年完成的。在恩格尔之后，拉斯贝耶斯（Laspeyres）接替他的工作，给出了更为显著的谷物收获量随价格负向变动的统计结果，论证了向下倾斜的谷物需求曲线。 斯蒂格勒接下来说，需求曲线实际上未必向下倾斜，可以想像向上倾斜的需求曲线，若商品的价值与它们的昂贵程度呈正相关，例如，购买者只能通过价格来判断商品的质量的时候，需求就随着价格的上升而上升。张五常曾经举过“卖字”的例子，即消费者出价越高，他就越愿意把字写得好些。周其仁举过买茶叶的例子，杭州的龙井茶质量参差不齐，有很多假冒伪劣，这时，可以通过价格来判断质量。当然，这里的前提是，信息传递必须真实，茶叶市场的竞争机制，可以保证支付较高价格的买主得到较高质量的茶。但玉器市场、古玩市场之类的市场，往往没有良好的信息传递机制，比如，标价几万元的玉器，也许成本只有几百元。当然，需求向上倾斜并不意味着边际效用是递增的，它只意味着效用不仅是价格的决定变量，而且依赖于价格。